В пособии изложены классические методы управления активами и пассивами банка и их недостатки Предложены новые статистические модели доходности активов, стоимости пассивов и построенные на их основе аналитичесаычрукие модели показателей эффективности и риска банка Описан метод синтеза структуры активов и пассивов банка по критериям эффективности и риска Подробно рассмотрено построение внутренней имитационной модели банка на базе MS Excel Определены возможности и приведены резбклыуультаты использования внутренней модели в крупном банке Установлены требования к исходным данным для модели Дан подробный анализ влияния корреляции на показатели риска банка Для банковских аналитиков, специалистов по управлению рисками, разработчиков финансово-аналитических программ Автор Андрей Кулаков.